Купить книги Пять элементов благополучия Чек-лист. Как избежать глупых ошибок, ведущих к фатальным последствиям Телефоны Бизбук - c 10 до 18 по будним дням
 
Наши новые проекты:
Вход для зарегистрированных пользователей
Регистрация нового пользователя
Главная Новинки Анонсы Мои заказы Рассылка Оплата и Доставка Контакты
АУДИОКНИГИ ПО БИЗНЕСУ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ДОМ, БЫТ, ДОСУГ ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ ИСКУССТВО, ЖИВОПИСЬ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ ПОДАРОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПСИХОЛОГИЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ и ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА ЭЛЕКТРОНИКА РАСПРОДАЖА. СУПЕРСКИДКИ !!!  
Вы находитесь в разделе каталога:
• Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров, Ральф Винс

Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров
Книга Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров
Ральф Винс
Год выпуска: 2012
Изд-во: Альпина Паблишер
ISBN: 5-9614-0353-X
Переплёт: твердый
400 страниц
Цена: 498.00 грн.
Есть в наличии
в корзину
Доставка: по Киеву - в течение суток*
                по Украине - от 2 до 10 суток*

Книга "Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров", основанная на теории вероятности, статистике и современной теории портфеля, рассказывает о том, как использовать различные методы управления капиталом на фьючерсном, валютном, фондовом и других рынках. Концепции, изложенные в этой книге, в большинстве своем просты для понимания, благодаря практическим примерам, наглядно иллюстрирующим их использование в торговле. Сочетая практику современной теории портфеля с концепцией оптимального f, автор показывает, как соизмерять ставки и возможные последствия торговых решений. Стратегии, рассмотренные в этой книге, позволяют определять оптимальное количество контрактов для торговли на любых рынках, максимизировать прибыль при торговле с реинвестированием, рассчитывать веса компонентов инвестиционного портфеля.

Книга "Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров" ориентирована на профессиональных трейдеров и аналитиков, частных и институциональных инвесторов, работающих на фондовом рынке, рынке форекс, а также на рынках фьючерсов и опционов.

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ книги "Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров"

 

Посвящение...........................................................................................................9
Введение.............................................................................................................10
Обзор книги..............................................................................................10
Некоторые распространенные ложные концепции................................13
Сценарии и стратегия худшего случая.....................................................14
Система математических обозначении....................................................16
Синтетические конструкции в этой книге..............................................16
Оптимальное количество для торговли и оптимальное f........................19

Глава 1
Эмпирические методы..........................................................................................23
Какой долей счета торговать?..................................................................24
Основные концепции...............................................................................27
Серийный тест .........................................................................................27
Корреляция...............................................................................................31
Обычные ошибки н отношении зависимости.........................................37
Математическое ожидание.......................................................................39
Реинвестировать торговые прибыли или нет..........................................42
Измерение степени пригодности системы
для реинвестирования посредством среднего геометрического.............44
Как лучше всего реинвестировать............................................................47
Торговля оптимальной фиксированной долей........................................49
Формулы Келлн........................................................................................50
Поиск оптимального f с помощью среднего геометрического...............52
Средняя 1еометрическан сделка...............................................................56
Почему необходимо знать оптимальное Г нашей системы......................57
Насколько может быть серьезен проигрыш............................................59
Современная теория портфеля................................................................61
Модель Марковица...................................................................................61
Стратегия среднего геометрического портфеля......................................67
Ежедневные процедуры при использовании
оптимальных портфелей..........................................................................67
Сумма весов систем и портфеле, превышающая 100%...........................70
Как разброс результатов затрагивает геометрический рост....................74
Фундаментальное уравнение торговли....................................................79

Глава 2
Характеристики торговли фиксированной долей и полешые методы......................85
Оптимальное f для начинающих трейдеров
с небольшими капиталами.......................................................................86
Порог геометрической торговли.............................................................87
Один комбинированный денежный счет
по сравнению с отдельными денежными счетами..................................90
Рассматривай!с каждую игру как бесконечно повторяющуюся.............93
Потеря эффективности при одновременных ставках
или торговле портфелем...........................................................................96
Время, необходимое для достижения определенной цели
и проблема дробного f..............................................................................99
Сравнение торговых систем...................................................................103
Слишком большая чувствительность
к величине наибольшего проигрыша.....................................................104
Приведение оптимального f к текущим ценам......................................106
Усреднение цены при покупке и продаже акций..................................112
Законы арксинуса и случайное блуждание............................................114
Время, проведенное в проигрыше.........................................................117

Глава З
Параметрическое оптимальное f при нормальном распределении.........................119
Основы распределений вероятности.....................................................120
Величины, описывающие распределения.............................................121
Моменты распределения........................................................................124
Нормальное распределение....................................................................128
Центральная предельная теорема..........................................................130
Работа с нормальным распределением..................................................131
Нормальные вероятности.......................................................................135
Последующие производные нормального распределения...................142
Логарифмически нормальное распределение.......................................144
Параметрическое оптимальное f............................................................I4S
Распределение торговых прибылей и убытков (Р&1.)...........................148
Поиск оптимального f по нормальному распределению......................153
Алгоритм расчета....................................................................................157

Глава 4
Параметрические методы для других распределений...........................................169
Тест Колмогорова-Смирнова (К-С).....................................................170
Создание характеристической функции распределения......................173
Подгонка параметров распределения....................................................180
Использование параметров для поиска оптимального Г.......................189
Проведение тестов "что если"................................................................197
Приведение f к текущим ценам..............................................................198
Оптимальное f для других распределений....................................................198
и настраиваемых кривых........................................................................199
Планирование сценария.........................................................................200
Поиск оптимального f по ячеистым данным.........................................210
Какое оптимальное f лучше?..................................................................212

Глава 5
Введение в методы управления капиталом
с иснольювавием параметрического подхода  ....................................................215
Расчет волатнльности.............................................................................217
Банкротство, риск и реальность.............................................................220
Модели ценообразования опционов.....................................................222
Модель ценообразования европейских опционов
для всех распределений..........................................................................230
Одиночная длинная позиция по опциону и оптимальное Г..................236
Одиночная короткая позиция по опциону............................................246
Одиночная позиция по базовому инструменту.....................................247
Торговля по нескольким позициям
при наличии причинной связи..............................................................251
Торговля по нескольким позициям
при наличии случайной свят................................................................25S

Глава 6
Корреляционные связи и выведение эффективной границы.................................259
Определение проблемы..........................................................................261
Решение систем линейных уравнений
с использованием матриц.......................................................................272
Интерпретация результатов....................................................................279

Глава 7
Геометрия портфелей.........................................................................................299
Линии рынка капитала (Capital Market Lines - CML).........................290
Геометрическая эффективная граница..................................................295
Неограниченные портфели....................................................................302
Оптимальное f и оптимальные портфели..............................................307
Порог геометрической торговли для портфелей...................................310
Подведение итогов..................................................................................311

Глава 8
Управление риском............................................................................................317
Размещение активов...............................................................................318
Псреразмещение: четыре метода...........................................................325
Зачем переразмешать?............................................................................333
Страхование портфели - четвертый метод переразмещения...............333
Необходимые залоговые средства.........................................................342
Ротация рынков......................................................................................347
Резюме.....................................................................................................348
Несколько слов о торговле акциями......................................................349

Заключительный комментарий...........................................................................3S1

Приложение А
Тест хи-квадрат.................................................................................................354

Приложение В
Другое распространенные распределения............................................................358
Равномерное распределение..................................................................359
Распределение Бернулли........................................................................362
Биномиальное распределение................................................................362
Геометрическое распределение..............................................................367
Гипергеометрическое распределение.....................................................368
Распределение Пуассона........................................................................370
Экспоненциальное распределение........................................................372
Распределение хи- квадрат......................................................................376
Распределение Стьюдента......................................................................377
Полиномиальное распределение...........................................................380
Распределение Парето............................................................................381

Приложение С
Подробнее о зависимости:
разворотные точки и тест длины фазы................................................................385

Список рекомендованной литературы.................................................................389

Указатель...............................................................................393


С этой книгой чаще всего покупают:
Технический анализ. Полный курс

Технический анализ. Полный курс

рекомендуем
Швагер Д.
Год выпуска: 2016
Изд-во: Альпина Паблишер
Временно отсутствует   Оставить заявку
 
Технический анализ финансовых рынков: полный справочник по методам и практике трейдинга

Технический анализ финансовых рынков: полный справочник по методам и практике трейдинга

рекомендуем
Джон Дж. Мэрфи
Год выпуска: 2016
Изд-во: Диалектика-Вильямс
в корзину
Цена: 749.00 грн. 
 
Цена: 755.00 грн. 
Как играть и выигрывать на бирже: Психология. Технический анализ. Контроль над капиталом

Как играть и выигрывать на бирже: Психология. Технический анализ. Контроль над капиталом

рекомендуем
Александр Элдер
Год выпуска: 2016
Изд-во: Альпина Паблишер
Временно отсутствует   Оставить заявку
 
Энциклопедия торговых стратегий

Энциклопедия торговых стратегий

Донна Л. МакКормик, Джеффри Оуэн Кац
Год выпуска: 2016
Изд-во: Альпина Паблишер
в корзину
Цена: 669.00 грн. 
 
Цена: 668.00 грн. 
Фьючерсные рынки. Портфельные стратегии, управление рисками и арбитраж

Фьючерсные рынки. Портфельные стратегии, управление рисками и арбитраж

рекомендуем
Дэниел Сигел, Дайан Сигел
Год выпуска: 2016
Изд-во: Альпина Паблишер
в корзину
 
Межрыночный анализ. Принципы взаимодействия финансовых рынков

Межрыночный анализ. Принципы взаимодействия финансовых рынков

Джон Дж. Мэрфи
Год выпуска: 2016
Изд-во: Альпина Паблишер
в корзину
Цена: 773.00 грн. 
 
Цена: 493.00 грн. 
Основы финансов с примерами в Excel

Основы финансов с примерами в Excel

рекомендуем
Шимон Беннинга
Год выпуска: 2016
Изд-во: Диалектика-Вильямс
в корзину
 
Физика фондового рынка. Краткая история предсказаний непредсказуемого

Физика фондового рынка. Краткая история предсказаний непредсказуемого

Джеймс Уэзеролл
Год выпуска: 2014
Изд-во: Манн, Иванов и Фербер
в корзину
Цена: 755.00 грн. 
 
Цена: 413.00 грн. 
Всё об индикаторах рынка

Всё об индикаторах рынка

Майкл Синсиэр
Год выпуска: 2013
Изд-во: Манн, Иванов и Фербер

в корзину
 
   
Цена: 423.00 грн. 
   

Хотите оставить отзыв? У Вас возникли вопросы о книге "Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров, Ральф Винс" ? Пишите:

* Текст сообщения:
 
  Отправить
Сайт по косметолгии
Поиск по каталогу
 поиск в аннотациях
Искать

* Подробнее об условиях доставки смотрите в разделе "Оплата и Доставка" нашего магазина.
Если у Вас возникли вопросы как подобрать и купить книги в нашем интернет-магазине звоните с 9 до 18 по будним дням: Киев 331-04-53, МТС (050) 809-56-66, Киевстар (067) 408-26-36, Лайф (063) 227-24-47, Интертелеком (094) 831-04-53 или пишите нам